Lars Peter Hansen para niños
Datos para niños Lars Peter Hansen |
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| Información personal | ||
| Nacimiento | 26 de octubre de 1952 Urbana (Estados Unidos) |
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| Nacionalidad | Estadounidense | |
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| Educación | doctorado | |
| Educado en |
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| Supervisor doctoral | Christopher A. Sims | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Economista, pedagogo, profesor universitario y estadístico | |
| Área | Macroeconomía | |
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Lars Peter Hansen (nacido el 26 de octubre de 1952 en Urbana, Illinois, Estados Unidos) es un importante economista estadounidense. Es profesor en la Universidad de Chicago.
En 2013, Lars Peter Hansen recibió el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. Lo compartió con Eugene F. Fama y Robert J. Shiller. Fueron premiados por sus "análisis basados en datos reales" sobre cómo se establecen los precios de las acciones y otros bienes en los mercados.
Hansen también fue reconocido con el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en 2010. Su trabajo incluye un método matemático especial para probar ideas sobre cómo se fijan los precios de los bienes.
Contenido
¿Quién es Lars Peter Hansen?
Lars Peter Hansen es un economista que ha dedicado su vida a entender cómo funcionan los mercados. Su trabajo ha sido muy importante para comprender cómo se valoran las cosas en el mundo de las finanzas.
Sus primeros años y educación
Lars Peter Hansen estudió en la Universidad Estatal de Utah, donde se graduó en Matemáticas y Ciencias Políticas en 1974. Luego, obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Minnesota en 1978.
Su padre, Roger Gaurth Hansen, fue rector de la Universidad Estatal de Utah. También fue profesor de bioquímica. Lars Peter Hansen está casado con Grace Tsiang.
Su carrera como profesor
Después de terminar sus estudios, Hansen trabajó como profesor en la Universidad Carnegie Mellon. En 1981, se unió a la Universidad de Chicago. Allí, es actualmente Profesor Distinguido de Economía y Estadística.
Su papel en la investigación económica
Hansen es una figura clave en el Instituto Becker Friedman, donde es director y copresidente. Antes, fue director fundador del Instituto Milton Friedman.
Junto con el economista Andrew Lo, Hansen dirige el Grupo de Modelado Macro Financiero. Este grupo reúne a economistas para crear mejores modelos que expliquen la conexión entre el dinero y la economía real. Esto es muy importante, especialmente después de la crisis financiera de 2008.
También investiga los costos de la incertidumbre en las decisiones económicas. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de la Asociación Estadounidense de Finanzas.
¿Qué aportaciones hizo Lars Peter Hansen a la economía?
Lars Peter Hansen es famoso por desarrollar una técnica matemática llamada "método de los momentos generalizado" (GMM). Este método es una herramienta muy útil para los economistas.
El método de los momentos generalizado (GMM)
El GMM permite a los economistas probar sus teorías usando datos reales. Es especialmente útil cuando otros métodos no funcionan bien. Hansen ha usado y escrito mucho sobre este método.
Lo ha aplicado en diferentes áreas de la economía. Por ejemplo, en el estudio del trabajo, el comercio internacional, las finanzas y la economía de un país (macroeconomía).
Con otros investigadores, Hansen usó el GMM para estudiar cómo se valoran los bienes. Esto ayudó a entender por qué los datos reales a veces no coincidían con las teorías existentes.
El límite de Hansen-Jagannathan
Junto con Ravi Jagannathan, Hansen creó una fórmula importante. Esta fórmula ayuda a medir cuánto beneficio extra se obtiene de una inversión por cada unidad de riesgo. Se conoce como el límite de Hansen-Jagannathan.
Entendiendo la incertidumbre en la economía
Hansen ha investigado cómo las dudas y las diferentes ideas de las personas afectan la economía. Él y sus colegas, como Thomas J. Sargent, han creado formas de entender la toma de decisiones cuando hay mucha incertidumbre.
Han estudiado cómo estas ideas afectan los mercados financieros. También han analizado cómo las creencias de las personas pueden ser frágiles. Hansen y Sargent escribieron un libro llamado Robustness. En él, exploran cómo las decisiones económicas pueden ser más fuertes frente a la incertidumbre.
Recientemente, Hansen ha trabajado en la diferencia entre riesgo e incertidumbre. Ha estudiado cómo esto influyó en la crisis financiera de 2008. También ha investigado cómo manejar el riesgo en la economía después de una crisis.
Hansen a menudo habla en público sobre la importancia de considerar la incertidumbre al tomar decisiones económicas.
Reconocimientos y premios adicionales
Además del Premio Nobel y el Premio Fundación BBVA, Lars Peter Hansen ha recibido otros importantes reconocimientos:
- En 1984, ganó la Medalla Frisch junto con Kenneth Singleton.
- En 2006, fue galardonado con el Premio Erwin Plein Nemmers en Economía.
- En 2008, recibió el Premio CME Group-MSRI por sus aplicaciones innovadoras en matemáticas.
- Ha recibido doctorados honorarios de la Universidad Estatal de Utah y cátedras honoríficas de HEC Paris y la Universidad del Pacífico.
- En 2016, Colby College le otorgó un título honorífico.
Escritos seleccionados
- Hansen, L.P. and J. Borovička, “Term Structure of Uncertainty in the Macroeconomy,” in “Handbook of Macroeconomics,” Vol. 2, Part 2., eds. J.B. Taylor, H. Uhlig., December 2016.
- Hansen, L.P., J. Borovička and J. Scheinkman “Misspecified Recovery,” Journal of Finance, March 2016.
- Hansen, L.P. and Sargent, T.J. Uncertainty Within Economic Models. World Scientific Publishing 2014.
- Hansen, L.P. "Uncertainty Inside and Outside Economic Models" (Nobel Lecture)
- Hansen, L.P. and Sargent, T.J. Recursive Models of Dynamic Linear Economies. Princeton University Press 2013.
- Hansen, L.P. and Sargent, T.J. Robustness Princeton University Press 2007.
- Hansen, L.P. "Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk," in Brunnermeier, M.K. and Krishnamurthy, A.: Risk Topography: Systemic Risk and Macro Modeling,] September 2012.
- Hansen, L.P. "Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective," in International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences, 2000.
- Hansen, L.P., (1982), "Large Sample Properties of Generalized Methods of Moments Estimators" in Econometrica, Vol. 50, page 1029-1054, where he proposed the GMM-procedure.
- Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2008). Robustness. Princeton University Press.
- Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2013). "Recursive Models of Dynamic Linear Economies." Princeton University Press.
- Hansen, L. P.; Jagannathan, R. (1991). "Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies". Journal of Political Economy. 99 (2): 225–262. doi:10.1086/261749.
- Hansen, L. P.; Singleton, K.J. (1982). "Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models". Econometrica. 50 (5): 1269–86. doi:10.2307/1911873. JSTOR 1911873.
- Hansen, L.P.; Hodrick, R.J. (1980). "Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates - An Econometric-Analysis". Journal of Political Economy. 88 (5): 829–853. doi:10.1086/260910.
- Hansen, L.P.; Sargent, T.J. (1980). "Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models". Journal of Economic Dynamics & Control. 2 (7–46): 1980. doi:10.1016/0165-1889(80)90049-4.
- Hansen, L.P.; Heaton, J.C.; Li, N. (2008). "Consumption Strikes Back? Measuring Long-Run Risk". Journal of Political Economy. 116 (2): 260–302. doi:10.1086/588200.
- Hansen, L.P.; Sargent, T.J. (2007). "Recursive Robust Estimation and Control without Commitment". Journal of Economic Theory. 136 (1): 1–27. doi:10.1016/j.jet.2006.06.010.
Galería de imágenes
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Lars Peter Hansen en 2007.
Véase también
En inglés: Lars Peter Hansen Facts for Kids
